Страница 114

1,00

0,76

0,60

0,54

0,51

0,49

0,44

0,42

* Более подробно о статистическом значении корреляции рассказывается в приложении к главе 9. ЭтиданныевзятыизстатьиМейрСтатмен (Meir Statman) "How Many Stocks Make a ft

sifted Portfolio", Journal of Financial and Quantitative Analysis 22 (September 1987) cmp 353-364.

Окончание табл. 11.5

Г"

(1)

(2)

(3)

40

50

100

200

300

400

500

1000

20,46

20,20

19,69

19,42

19,43

19,29

19,27

19,21

0,42